养老金计划、捐赠和顾问

穆迪分析帮助固定收益养老金经理、顾问、捐赠基金和基金会衡量市场风险敞口,包括投资策略、融资策略和负债。我们通过洞察投资和融资策略帮助客户实现他们的目标。

我们的养老金和投资解决方案建立在我们的情景生成器之上,它提供了广泛资产和经济风险驱动因素的一致建模。使用它们来分析战略资产配置的影响,设计实现养老金计划自给自足或收购准备的旅程计划,并调查负债驱动投资的效果。内部投资团队或首席信息官使用我们的解决方案查看投资风险和模拟分析,并关注支出需求和实现任务目标。对替代资产(包括对冲基金和私募股权基金)和传统资产(如股票、债务和房地产)进行建模,并进行压力测试和敏感性分析。

我们的咨询团队可以帮助您开发建模能力,增强投资策略的设计,调查融资解决方案,并支持资产负债模型的广泛用途。

比较战略和恢复计划

比较不同投资战略和恢复计划的产出指标,如资金水平。我们对资产和负债的一致随机预测使您能够对旅程计划和投资策略的其他未来变化进行建模。例如,您可以评估在未来的固定日期将寻求回报的资产转换为匹配资产的效果。您可以将其与其他方案进行比较,包括基于资金水平的动态去风险,或基于利率和通胀设置触发器,以设计一个对冲覆盖,随着经济条件的发展,逐步消除利率和通胀风险。

建模负债和部分

我们的解决方案使您能够按计划成员类别和增加类型划分债务分期建模。支持固定的、与通胀挂钩的、有限价格指数化的、不同退休前和退休后增加类型的现金流负债。根据不同的利率曲线(包括政府、信贷和互换)对负债进行估值,并支持不同的退休前和退休后估值基础。分别为每一活跃部分建立应计模型,以便捕捉特定部分的特征,如退休后增加类型。

相关产品

PFaroe™数据库

PFaroe DB软件是一个基于网络的跨资产负债表资产、负债和风险管理平台,以资产所有者的需求为基础构建

PFaroe™e和f

PFaroe E&F软件是一个基于网络的平台,为捐赠组合提供投资风险和模拟分析工具。

让你的职业生涯更上一层楼

浏览穆迪分析学习解决方案和认证。188金宝搏官网下载在哪下载
2021年风险市场技术奖:年度买方ALM产品
Chartis RiskTech100银行2021