当前预期信用损失模型(CECL)

穆迪分析的信用风险数据、模型、经济预测、咨询服务和基础设施解决方案支持当前预期信贷损失(CECL)模型的实施,该模型是财务会计准则委员会(FASB)评估金融工具信贷损失的新标准。

CECL负责贷款和债务证券信贷损失的确认和衡量,为试图确定如何衡量预期信贷损失的机构提出了几个挑战。

向CECL转型的金融机构需要健全的系统来汇总数据、计算预期信贷损失、提取拨备并报告关键风险驱动因素。对许多机构来说,计算和批准津贴的程序也将改变。此外,CECL可能需要使用额外的数据、更精细的信用风险模型和更大的内部建模资源。

穆迪分析信用损失和减值分析套件为减值计算过程中最关键的方面提供了解决方案,可以支持小型和大型机构采取的各种方法来估计损失。

熟练开发的经济场景和全面的,颗粒数据

CECL要求机构使用内部或第三方经济情景,对未来经济状况进行预测。我们的经济学家团队提供标准和定制的宏观经济数据、预测和情景,在这一过程的每一步帮助您。

穆迪分析公司还提供全面和细化的信贷风险和金融数据,帮助捕捉和收集投资组合中每个敞口的历史数据。当这些数据组合在一起时,就会创建一个强大的基础,在此基础上开发损失估计模型、定量信贷风险模型和基准。

一流的建模,分析专业知识和强大的减值计算软件

我们的解决方案为主要资产类别提供标准且可定制的信用风险评级模型。修改现有模型以扩展预测范围,或实施内部开发或现成的模型,以便在风险敞口的整个生命周期内对信用风险进行前瞻性估计。

减值计算软件有助于减少手工过程,并确保计算是在具有可审核性、报告和存档功能的受控环境中进行的。加强对减值计算过程的治理和控制,有助于向管理人员和审计师提供有关估计的不确定性及其对财务报表的影响的信息。计算环境支持模型治理的工作流和覆盖管理,并集成场景、数据、模型和供应计算,以确保交互性和可审核性。


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穆迪分析公司制定了合理的方案,以帮助客户解决他们的CECL合规问题。

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