穆迪分析(Moody 's Analytics)的信用风险模型和数据、经济预测、咨询服务和基础设施解决方案可以根据IFRS 9的要求,协助实施预期信贷损失和减值分析。

国际会计准则理事会对金融工具会计准则的改革(IFRS 9)要求根据前瞻性12个月或终身预期信贷损失(ECL)确认金融资产的损失备抵。这一标准将对金融机构的财务报表产生重大影响,其中减值计算受到的影响最大。

穆迪分析信用损失和减值分析套件为减值计算过程的最关键方面提供解决方案。我们的解决方案支持小型和大型机构根据IFRS 9估计损失的不同方法。

预计信用损失计算

各机构必须加强或开发新的模式流程和基础设施,以适应供应计算。穆迪分析的专业知识和工具可以帮助公司确定其IFRS 9框架,并解释现有违约概率(PD)和违约损失(LGD)模型所需的变化,确保与压力测试、内部资本充足率评估过程(ICAAP)和定价模型保持一致。

企业需要更多的历史、细粒度数据和趋势信息,以建立前瞻性减值模型,并跟踪信贷风险迁移。穆迪分析提供全球最全面、最精细的信贷风险、经济和金融数据集,并为IFRS 9减值计算的“前瞻性”和“概率加权”方面提供标准和定制的宏观经济上下波动情景。

支持IFRS 9遵从性的软件

为了管理预期信贷损失(ECL)计算的端到端流程,银行必须集中来自众多来源的数据,协调和管理各种各样的模型,评估信贷风险的变化,并相应地计算预期损失和准备金。银行还必须准备和输出外部会计系统所需的数据。

Moody 's Analytics解决方案为粒度分析和更精确的计算提供了高性能,因为它是为多种场景和假设功能而设计的。该软件可以通过灵活和可视化的工作流管理促进交互和协作,支持使用可重复、可审计和一致的过程进行损伤分析。

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