系统性风险

穆迪分析提供全面的工具,帮助监管机构和具有系统重要性的金融机构衡量金融系统及其周边紧密联系的对手方的网络连通性。

系统性风险是银行业和金融业的一个重大问题。当对单个银行的冲击传导到金融业的其他部门和更广泛的经济领域时,这种风险就表现出来了。

因此,监管机构必须识别出具有系统重要性的机构,找出特定于网络的漏洞,并识别出国际冲击可以通过哪些渠道传递到所在国。

另一方面,具有系统重要性的金融机构可以通过测量和报告其与其他机构的连通性和网络暴露情况,主动地解决监管要求和风险管理目标。

使用度量和模型量化传染

穆迪分析(Moody's Analytics)采用定量方法,评估用户自定义网络中各金融机构在违约概率、股票回报、资产波动或杠杆比率方面的动态溢出的普遍程度和规模。

获得可靠的指标,以监控和管理金融网络中的系统性风险

穆迪分析(Moody's Analytics)提供了可靠的、市场隐含的风险度量标准,指出哪些机构驱动了系统中其他公司的违约风险,以及由这种相互作用产生的系统风险的几个关键维度。

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系统性风险监控

利用这一重要工具评估、可视化和管理机构的系统性风险,重点关注机构之间的网络连接和溢出效应。

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